Сравнение R8T.DE с ARAW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE).
R8T.DE и ARAW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R8T.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. ARAW.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности R8T.DE и ARAW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам R8T.DE и ARAW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
R8T.DE abrdn Future Real Estate UCITS ETF | 2.57% | 0.09% |
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 17.38% | 94.76% |
Доходность по периодам
С начала года, R8T.DE показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у ARAW.DE с доходностью 17.38%.
R8T.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARAW.DE
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 46.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий R8T.DE и ARAW.DE
R8T.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARAW.DE в 0.45%.
Доходность на риск
R8T.DE vs. ARAW.DE — Ранг доходности на риск
R8T.DE
ARAW.DE
Сравнение R8T.DE c ARAW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R8T.DE | ARAW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R8T.DE | ARAW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 5.00 | -4.90 |
Корреляция
Корреляция между R8T.DE и ARAW.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R8T.DE и ARAW.DE
Ни R8T.DE, ни ARAW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок R8T.DE и ARAW.DE
Максимальная просадка R8T.DE за все время составила -21.76%, что больше максимальной просадки ARAW.DE в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R8T.DE и ARAW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| R8T.DE | ARAW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.76% | -20.41% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.50% | -10.61% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -2.70% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности R8T.DE и ARAW.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| R8T.DE | ARAW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 30.33% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 30.33% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 30.33% | -11.50% |