PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R8T.DE с AYEP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение R8T.DE с AYEP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE).

R8T.DE и AYEP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R8T.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. AYEP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности R8T.DE и AYEP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R8T.DE и AYEP.DE

2026 (YTD)202520242023
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		3.96%-3.97%2.59%5.29%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		-1.64%15.89%-4.24%-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, R8T.DE показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у AYEP.DE с доходностью -1.64%.

R8T.DE

1 день
-12.87%
1 месяц
-4.01%
С начала года
3.96%
6 месяцев
3.84%
1 год
1.95%
3 года*
3.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

AYEP.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.24%
1 год
10.58%
3 года*
1.42%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с R8T.DE:
R8T.DE с ARAW.DER8T.DE с ASCH.DER8T.DE с CSYZ.DE
Часто сравнивают с AYEP.DE:
AYEP.DE с AYEM.DEAYEP.DE с DFARAYEP.DE с AVREAYEP.DE с IPRP.LAYEP.DE с VNQAYEP.DE с IDEVAYEP.DE с VPADX

Сравнение комиссий R8T.DE и AYEP.DE

R8T.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AYEP.DE в 0.59%.

AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

R8T.DE vs. AYEP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R8T.DE
Ранг доходности на риск R8T.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R8T.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R8T.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R8T.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AYEP.DE
Ранг доходности на риск AYEP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEP.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEP.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEP.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEP.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEP.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R8T.DE c AYEP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R8T.DEAYEP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.91

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.28

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.15

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

4.77

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R8T.DE vs. AYEP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R8T.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AYEP.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R8T.DE и AYEP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R8T.DEAYEP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.91

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.04

+0.07

Корреляция

Корреляция между R8T.DE и AYEP.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R8T.DE и AYEP.DE

Ни R8T.DE, ни AYEP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R8T.DE и AYEP.DE

Максимальная просадка R8T.DE за все время составила -21.76%, что меньше максимальной просадки AYEP.DE в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R8T.DE и AYEP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

R8T.DEAYEP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.76%

-38.46%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-9.99%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-13.44%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-15.08%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

2.40%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности R8T.DE и AYEP.DE

abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что R8T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

R8T.DEAYEP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.18%

4.18%

+18.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.44%

7.95%

+23.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.00%

11.65%

+22.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

11.61%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

15.48%

+6.99%