PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R8T.DE с LMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение R8T.DE с LMWE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE).

R8T.DE и LMWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R8T.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. LMWE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности R8T.DE и LMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R8T.DE и LMWE.DE

2026 (YTD)202520242023
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		3.96%-3.97%2.59%5.29%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		4.18%-2.27%4.83%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, R8T.DE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у LMWE.DE с доходностью 4.18%.

R8T.DE

1 день
-12.87%
1 месяц
-4.01%
С начала года
3.96%
6 месяцев
3.84%
1 год
1.95%
3 года*
3.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

LMWE.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-4.21%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.97%
1 год
3.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Часто сравнивают с R8T.DE:
R8T.DE с ARAW.DER8T.DE с ASCH.DER8T.DE с AYEP.DER8T.DE с CSYZ.DER8T.DE с TRET.DE
Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с ZPRP.DELMWE.DE с TRET.DELMWE.DE с IQQP.DE

Сравнение комиссий R8T.DE и LMWE.DE

R8T.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LMWE.DE в 0.45%.

LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

R8T.DE vs. LMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R8T.DE
Ранг доходности на риск R8T.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R8T.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R8T.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R8T.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R8T.DE c LMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R8T.DELMWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.24

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.41

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.15

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

-0.37

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R8T.DE vs. LMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R8T.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа LMWE.DE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R8T.DE и LMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R8T.DELMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.40

-0.29

Корреляция

Корреляция между R8T.DE и LMWE.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R8T.DE и LMWE.DE

R8T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.50%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%

Просадки

Сравнение просадок R8T.DE и LMWE.DE

Максимальная просадка R8T.DE за все время составила -21.76%, что меньше максимальной просадки LMWE.DE в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R8T.DE и LMWE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

R8T.DELMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.76%

-42.37%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-10.20%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-14.08%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-10.67%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

7.21%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности R8T.DE и LMWE.DE

abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что R8T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

R8T.DELMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.18%

4.54%

+17.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.44%

8.08%

+23.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.00%

15.10%

+18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

15.24%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

17.00%

+5.47%