PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R8T.DE с WTRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение R8T.DE с WTRE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE).

R8T.DE и WTRE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R8T.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. WTRE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности R8T.DE и WTRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R8T.DE и WTRE.DE

2026 (YTD)202520242023
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		3.96%-3.97%2.59%5.29%
WTRE.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc		5.97%17.67%0.40%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, R8T.DE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у WTRE.DE с доходностью 5.97%.

R8T.DE

1 день
-12.87%
1 месяц
-4.01%
С начала года
3.96%
6 месяцев
3.84%
1 год
1.95%
3 года*
3.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTRE.DE

1 день
4.09%
1 месяц
-3.35%
С начала года
5.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
27.61%
3 года*
10.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с R8T.DE:
R8T.DE с ARAW.DER8T.DE с ASCH.DER8T.DE с AYEP.DER8T.DE с CSYZ.DER8T.DE с TRET.DE
Часто сравнивают с WTRE.DE:
WTRE.DE с VUAA.LWTRE.DE с GLDWTRE.DE с ZPRP.DEWTRE.DE с IQQ4.DEWTRE.DE с LMWE.DEWTRE.DE с CSYZ.DEWTRE.DE с EUDF.DE

Сравнение комиссий R8T.DE и WTRE.DE

R8T.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WTRE.DE в 0.45%.

WTRE.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

R8T.DE vs. WTRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R8T.DE
Ранг доходности на риск R8T.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R8T.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R8T.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R8T.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WTRE.DE
Ранг доходности на риск WTRE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R8T.DE c WTRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R8T.DEWTRE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.29

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.83

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.26

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

6.00

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R8T.DE vs. WTRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R8T.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа WTRE.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R8T.DE и WTRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R8T.DEWTRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.29

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.18

-0.07

Корреляция

Корреляция между R8T.DE и WTRE.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R8T.DE и WTRE.DE

Ни R8T.DE, ни WTRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R8T.DE и WTRE.DE

Максимальная просадка R8T.DE за все время составила -21.76%, что меньше максимальной просадки WTRE.DE в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R8T.DE и WTRE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

R8T.DEWTRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.76%

-32.32%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-13.63%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-6.25%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-16.11%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

5.14%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности R8T.DE и WTRE.DE

abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что R8T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

R8T.DEWTRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.18%

6.88%

+15.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.44%

14.23%

+17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.00%

21.26%

+12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

17.34%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

17.34%

+5.13%