PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R2SC.L с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R2SC.L с DGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - R2SC.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, R2SC.L returned 11.57%/yr vs 14.72%/yr for DGRW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. R2SC.L charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности R2SC.L и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R2SC.L торгуется в GBP, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R2SC.L показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции R2SC.L уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 11.57% против 14.72% соответственно.

R2SC.L

1 день
2.39%
1 месяц
3.94%
С начала года
19.34%
6 месяцев
15.53%
1 год
42.90%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.57%

DGRW

1 день
0.59%
1 месяц
-0.57%
С начала года
8.43%
6 месяцев
7.65%
1 год
20.36%
3 года*
13.25%
5 лет*
13.11%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R2SC.L и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		19.34%4.66%11.88%12.16%-11.55%15.87%15.73%20.67%-7.45%4.45%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		8.43%4.18%19.03%12.73%4.80%25.64%10.52%24.61%0.23%15.92%

Correlation

The correlation between R2SC.L and DGRW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.47

Сравнение распределения секторов R2SC.L и DGRW

Секторы
R2SC.L
DGRW

Технологии

19.2%
32.1%

Промышленность

17.9%
9.9%

Здравоохранение

16.3%
12.8%

Финансовые услуги

15.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.1%

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.3%
5.0%

Сырьевые материалы

4.7%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
6.7%

Технологии

R2SC.L
19.2%
DGRW
32.1%

Промышленность

R2SC.L
17.9%
DGRW
9.9%

Здравоохранение

R2SC.L
16.3%
DGRW
12.8%

Финансовые услуги

R2SC.L
15.5%
DGRW
11.3%

Потребительский циклический сектор

R2SC.L
7.9%
DGRW
7.1%

Недвижимость

R2SC.L
5.9%
DGRW

-

Энергетика

R2SC.L
5.3%
DGRW
5.0%

Сырьевые материалы

R2SC.L
4.7%
DGRW
3.3%

Коммунальные услуги

R2SC.L
2.7%
DGRW
0.2%

Коммуникационные услуги

R2SC.L
2.5%
DGRW
10.1%

Потребительский защитный сектор

R2SC.L
2.2%
DGRW
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с R2SC.L:
R2SC.L с USSC.LR2SC.L с XRSG.LR2SC.L с ^SP400R2SC.L с AVUVR2SC.L с WSML.LR2SC.L с RTYS.LR2SC.L с CUS1.L
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

R2SC.L vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R2SC.L
Ранг доходности на риск R2SC.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2SC.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2SC.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2SC.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2SC.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2SC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2SC.L c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

R2SC.LDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.99

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.70

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

2.98

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

11.89

+2.32

R2SC.L vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2SC.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2SC.L и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R2SC.L и DGRW

Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -44.96%, что больше максимальной просадки DGRW в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R2SC.LDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.96%

-23.81%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-6.62%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.00%

-18.72%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-18.72%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-23.81%

-11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-2.97%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.66%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности R2SC.L и DGRW

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R2SC.LDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.29%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

7.67%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

9.93%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

13.47%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

16.68%

+7.20%

Сравнение комиссий R2SC.L и DGRW

R2SC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R2SC.L и DGRW

R2SC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

R2SC.L and DGRW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for R2SC.L.

R2SC.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while DGRW is Dividend. R2SC.L tracks Russell 2000 TR USD, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for R2SC.L and 0.28% for DGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R2SC.L и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор