PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение R2SC.L с CUSS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R2SC.L с CUSS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and CUSS.L (iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both Small Cap Blend Equities funds - R2SC.L tracks the Russell 2000 TR USD while CUSS.L tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, R2SC.L returned 10.13%/yr vs 10.44%/yr for CUSS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. R2SC.L charges 0.30%/yr vs 0.43%/yr for CUSS.L.

Доходность

Сравнение доходности R2SC.L и CUSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R2SC.L торгуется в GBP, в то время как CUSS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUSS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R2SC.L показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у CUSS.L с доходностью 16.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции R2SC.L имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции CUSS.L немного впереди с 10.44%.

R2SC.L

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
9.96%
С начала года
18.93%
1 год
31.98%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.13%

CUSS.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
8.81%
С начала года
16.13%
1 год
27.46%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R2SC.L и CUSS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		18.93%4.66%11.88%12.16%-11.55%15.87%15.73%20.67%-7.45%4.45%
CUSS.L
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)		16.13%2.30%11.72%11.84%-7.30%19.67%15.07%21.58%-5.62%6.06%

Correlation

The correlation between R2SC.L and CUSS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.93

The correlation between R2SC.L and CUSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с R2SC.L:
R2SC.L с USSC.LR2SC.L с XRSG.LR2SC.L с ^SP400R2SC.L с AVUVR2SC.L с WSML.LR2SC.L с RTYS.LR2SC.L с CUS1.L
Часто сравнивают с CUSS.L:
CUSS.L с IDP6.LCUSS.L с RTWP.LCUSS.L с RTYS.LCUSS.L с USML.LCUSS.L с CUS1.LCUSS.L с ISP6.LCUSS.L с RTWO.L

Доходность на риск

R2SC.L vs. CUSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R2SC.L
Ранг доходности на риск R2SC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2SC.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2SC.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2SC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2SC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2SC.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CUSS.L
Ранг доходности на риск CUSS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSS.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2SC.L c CUSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

R2SC.LCUSS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.71

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.43

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.98

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

11.97

-1.31

R2SC.L vs. CUSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2SC.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUSS.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2SC.L и CUSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R2SC.L и CUSS.L

Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -44.96%, что больше максимальной просадки CUSS.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и CUSS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R2SC.LCUSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.96%

-35.69%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-6.87%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.00%

-29.20%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-29.20%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-35.69%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-5.11%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-6.22%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.29%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности R2SC.L и CUSS.L

Текущая волатильность для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) составляет 4.53%, в то время как у iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R2SC.LCUSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.05%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

12.12%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

16.20%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

20.11%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

20.42%

+3.39%

Сравнение комиссий R2SC.L и CUSS.L

R2SC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CUSS.L в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R2SC.L и CUSS.L

Ни R2SC.L, ни CUSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, R2SC.L and CUSS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, R2SC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R2SC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUSS.L.

R2SC.L tracks Russell 2000 TR USD, while CUSS.L tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for R2SC.L and 0.43% for CUSS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R2SC.L и CUSS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор