PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R2SC.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R2SC.L с CNX1.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - R2SC.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, R2SC.L returned 11.57%/yr vs 22.20%/yr for CNX1.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R2SC.L charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности R2SC.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R2SC.L торгуется в GBP, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R2SC.L показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции R2SC.L уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 11.57% против 22.20% соответственно.

R2SC.L

1 день
2.39%
1 месяц
3.94%
С начала года
19.34%
6 месяцев
15.53%
1 год
42.90%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.57%

CNX1.L

1 день
2.47%
1 месяц
0.58%
С начала года
17.14%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.31%
3 года*
23.65%
5 лет*
17.86%
10 лет*
22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R2SC.L и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		19.34%4.66%11.88%12.16%-11.55%15.87%15.73%20.67%-7.45%4.45%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.14%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%

Correlation

The correlation between R2SC.L and CNX1.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.68

The correlation between R2SC.L and CNX1.L shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов R2SC.L и CNX1.L

Секторы
R2SC.L
CNX1.L

Технологии

19.2%
60.0%

Промышленность

17.9%
2.8%

Здравоохранение

16.3%
3.6%

Финансовые услуги

15.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.8%

Недвижимость

5.9%
0.1%

Энергетика

5.3%
0.5%

Сырьевые материалы

4.7%
1.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
6.4%

Технологии

R2SC.L
19.2%
CNX1.L
60.0%

Промышленность

R2SC.L
17.9%
CNX1.L
2.8%

Здравоохранение

R2SC.L
16.3%
CNX1.L
3.6%

Финансовые услуги

R2SC.L
15.5%
CNX1.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

R2SC.L
7.9%
CNX1.L
10.8%

Недвижимость

R2SC.L
5.9%
CNX1.L
0.1%

Энергетика

R2SC.L
5.3%
CNX1.L
0.5%

Сырьевые материалы

R2SC.L
4.7%
CNX1.L
1.0%

Коммунальные услуги

R2SC.L
2.7%
CNX1.L
1.1%

Коммуникационные услуги

R2SC.L
2.5%
CNX1.L
13.5%

Потребительский защитный сектор

R2SC.L
2.2%
CNX1.L
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с R2SC.L:
R2SC.L с USSC.LR2SC.L с XRSG.LR2SC.L с ^SP400R2SC.L с AVUVR2SC.L с WSML.LR2SC.L с RTYS.LR2SC.L с CUS1.L
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

R2SC.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R2SC.L
Ранг доходности на риск R2SC.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2SC.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2SC.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2SC.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2SC.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2SC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2SC.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

R2SC.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.45

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.24

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

3.39

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

9.86

+4.35

R2SC.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2SC.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2SC.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R2SC.L и CNX1.L

Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -44.96%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R2SC.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.96%

-27.56%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-11.03%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.00%

-24.56%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-27.56%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-27.56%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.87%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-4.91%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.80%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности R2SC.L и CNX1.L

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеют волатильность 5.57% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R2SC.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.76%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

11.22%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

15.31%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

30.31%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

25.51%

-1.63%

Сравнение комиссий R2SC.L и CNX1.L

R2SC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R2SC.L и CNX1.L

Ни R2SC.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

R2SC.L and CNX1.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, R2SC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R2SC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

R2SC.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while CNX1.L is Nasdaq-100. R2SC.L tracks Russell 2000 TR USD, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for R2SC.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R2SC.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор