Сравнение R1VL.L с UC07.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Value Equities funds - R1VL.L tracks the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index while UC07.L tracks the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs 14.95%/yr for UC07.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for UC07.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и UC07.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R1VL.L торгуется в USD, в то время как UC07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у UC07.L с доходностью 11.47%.
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC07.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.47%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам R1VL.L и UC07.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 11.47% | 13.98% | 13.49% | 8.12% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and UC07.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between R1VL.L and UC07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. UC07.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
UC07.L
Сравнение R1VL.L c UC07.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | UC07.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.36 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 2.77 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.65 | 11.02 | +8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и UC07.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки UC07.L в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и UC07.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -41.64% | +25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -6.94% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -15.59% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -7.98% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.75% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и UC07.L
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.69% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 6.79% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 9.32% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 13.66% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.29% | -2.68% |
Сравнение комиссий R1VL.L и UC07.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UC07.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и UC07.L
R1VL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.37% | 2.05% | 1.79% | 2.05% | 1.81% | 1.59% | 2.41% | 2.08% | 2.49% | 2.01% | 2.18% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and UC07.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for UC07.L.
R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while UC07.L tracks Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.20% for UC07.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и UC07.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор