Сравнение R1VL.L с SPXS.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs -74.10%/yr for SPXS.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 10.40%.
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
Сравнение доходности по годам R1VL.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 9.85% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and SPXS.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between R1VL.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
SPXS.L
Сравнение R1VL.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.52 | +1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | -1.00 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.65 | -1.23 | +20.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и SPXS.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -99.07% | +82.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -99.07% | +93.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -99.07% | +82.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.90% | +98.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -7.67% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 80.57% | -79.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и SPXS.L
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеют волатильность 2.62% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.73% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 9.23% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 99.43% | -88.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 47.13% | -34.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 35.27% | -22.66% |
Сравнение комиссий R1VL.L и SPXS.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и SPXS.L
Ни R1VL.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and SPXS.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for R1VL.L.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while SPXS.L is S&P 500. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор