Сравнение R1VL.L с SPMD.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while SPMD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs 12.93%/yr for SPMD.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SPMD.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и SPMD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью 4.38%.
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R1VL.L и SPMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 4.38% | 11.59% | 18.75% | 5.14% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and SPMD.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between R1VL.L and SPMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
SPMD.L
Сравнение R1VL.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | SPMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.24 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 1.82 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.65 | 7.13 | +12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и SPMD.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки SPMD.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и SPMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -33.23% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -6.23% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -12.05% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -4.13% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.60% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и SPMD.L
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.42% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 6.41% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 8.47% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 12.60% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 14.56% | -1.95% |
Сравнение комиссий R1VL.L и SPMD.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и SPMD.L
R1VL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and SPMD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SPMD.L.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while SPMD.L is S&P 500. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.20% for SPMD.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и SPMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор