Сравнение R1VL.L с SMH.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs 52.17%/yr for SMH.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R1VL.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 18.45% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and SMH.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
SMH.L
Сравнение R1VL.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.44 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 6.75 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.65 | 24.23 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и SMH.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -45.38% | +28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -16.68% | +10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -36.25% | +19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.68% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -11.13% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 4.66% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и SMH.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) составляет 2.62%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 16.02% | -13.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 30.92% | -22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 37.05% | -26.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 33.59% | -20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 32.96% | -20.35% |
Сравнение комиссий R1VL.L и SMH.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и SMH.L
Ни R1VL.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and SMH.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while SMH.L is Semiconductors. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор