Сравнение R1VL.L с LGUS.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs 20.44%/yr for LGUS.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у LGUS.L с доходностью 10.45%.
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGUS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R1VL.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.45% | 17.98% | 25.09% | 10.39% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and LGUS.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between R1VL.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
LGUS.L
Сравнение R1VL.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 2.61 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.65 | 10.04 | +9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и LGUS.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -34.26% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -8.58% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -19.46% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -5.30% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.23% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и LGUS.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) составляет 2.62%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.87% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 9.41% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 12.47% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 16.51% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 18.10% | -5.49% |
Сравнение комиссий R1VL.L и LGUS.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и LGUS.L
Ни R1VL.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and LGUS.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for R1VL.L.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор