Сравнение R1VL.L с HKOD.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.50%/yr vs 36.80%/yr for HKOD.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и HKOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 66.61%.
R1VL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HKOD.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -23.05%
- 6 месяцев
- 45.58%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 134.15%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам R1VL.L и HKOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.22% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.61% | 99.54% | -22.90% | 7.19% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and HKOD.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
HKOD.L
Сравнение R1VL.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | HKOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.44 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 5.19 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | 16.87 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и HKOD.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки HKOD.L в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и HKOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -50.54% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -25.67% | +19.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -29.48% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -25.67% | +25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -18.79% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 7.92% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и HKOD.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) составляет 2.54%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 19.64% | -17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 41.31% | -33.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 45.17% | -34.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 29.75% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 26.97% | -14.37% |
Сравнение комиссий R1VL.L и HKOD.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HKOD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и HKOD.L
R1VL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and HKOD.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while HKOD.L is Korea Equity. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.50% for HKOD.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и HKOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор