Сравнение R1GR.L с SPXS.L
R1GR.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - R1GR.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.L returned 19.37%/yr vs -74.24%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. R1GR.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности R1GR.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1GR.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
R1GR.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам R1GR.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1GR.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) | 0.07% | 17.39% | 34.17% | 10.92% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 9.85% |
Correlation
The correlation between R1GR.L and SPXS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between R1GR.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1GR.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
R1GR.L
SPXS.L
Сравнение R1GR.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1GR.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.51 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -1.00 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.22 | +3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1GR.L и SPXS.L
Максимальная просадка R1GR.L за все время составила -23.18%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1GR.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.18% | -99.07% | +75.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -99.07% | +83.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | -99.07% | +75.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -98.91% | +91.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -7.69% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 80.82% | -75.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1GR.L и SPXS.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что R1GR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1GR.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.01% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 9.33% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 99.43% | -82.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 47.12% | -29.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 35.28% | -17.20% |
Сравнение комиссий R1GR.L и SPXS.L
R1GR.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1GR.L и SPXS.L
Ни R1GR.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, R1GR.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for R1GR.L.
R1GR.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPXS.L is S&P 500. R1GR.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для R1GR.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор