Сравнение R1GR.L с SMH.L
R1GR.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - R1GR.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.L returned 19.37%/yr vs 52.17%/yr for SMH.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1GR.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности R1GR.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1GR.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
R1GR.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R1GR.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1GR.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) | 0.07% | 17.39% | 34.17% | 10.92% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 18.45% |
Correlation
The correlation between R1GR.L and SMH.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between R1GR.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1GR.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
R1GR.L
SMH.L
Сравнение R1GR.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1GR.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 6.75 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 24.23 | -22.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1GR.L и SMH.L
Максимальная просадка R1GR.L за все время составила -23.18%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1GR.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.18% | -45.38% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -16.68% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | -36.25% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -16.68% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -11.13% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 4.66% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1GR.L и SMH.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) составляет 6.07%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что R1GR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1GR.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 16.02% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 30.92% | -17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 37.05% | -20.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 33.59% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 32.96% | -14.88% |
Сравнение комиссий R1GR.L и SMH.L
R1GR.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1GR.L и SMH.L
Ни R1GR.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1GR.L and SMH.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1GR.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1GR.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
R1GR.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMH.L is Semiconductors. R1GR.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для R1GR.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор