PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R1GR.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности R1GR.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у LGUS.L с доходностью 9.01%.


R1GR.L

1 день
-2.50%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
1.11%
С начала года
0.07%
1 год
9.87%
3 года*
19.37%
5 лет*
10 лет*

LGUS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.01%
1 год
19.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.L и LGUS.L


2026 (YTD)202520242023
R1GR.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)
0.07%17.39%34.17%10.92%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)
9.01%17.98%25.09%10.39%

Correlation

The correlation between R1GR.L and LGUS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between R1GR.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

R1GR.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R1GR.L
Ранг доходности на риск R1GR.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


R1GR.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

2.30

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

8.84

-6.94

R1GR.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа LGUS.L равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R1GR.L и LGUS.L

Максимальная просадка R1GR.L за все время составила -23.18%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.L и LGUS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


R1GR.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.18%

-34.26%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-8.58%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

-19.46%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-1.69%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.29%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

2.23%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.L и LGUS.L

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что R1GR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


R1GR.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.15%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.50%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

12.53%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

16.52%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.10%

-0.02%

Сравнение комиссий R1GR.L и LGUS.L

R1GR.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.L и LGUS.L

Ни R1GR.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, R1GR.L and LGUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for R1GR.L.

R1GR.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. R1GR.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор