Сравнение R1GR.L с FPX.L
R1GR.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)) and FPX.L (First Trust US IPO Index UCITS ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - R1GR.L tracks the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index while FPX.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.L returned 19.37%/yr vs 25.20%/yr for FPX.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1GR.L charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for FPX.L.
Доходность
Сравнение доходности R1GR.L и FPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R1GR.L торгуется в USD, в то время как FPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R1GR.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FPX.L с доходностью 10.90%.
R1GR.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -6.70%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение доходности по годам R1GR.L и FPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1GR.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) | 0.07% | 17.39% | 34.17% | 10.92% |
FPX.L First Trust US IPO Index UCITS ETF | 10.90% | 36.52% | 25.53% | 10.52% |
Correlation
The correlation between R1GR.L and FPX.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between R1GR.L and FPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1GR.L vs. FPX.L — Ранг доходности на риск
R1GR.L
FPX.L
Сравнение R1GR.L c FPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1GR.L | FPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.91 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 6.40 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1GR.L и FPX.L
Максимальная просадка R1GR.L за все время составила -23.18%, что меньше максимальной просадки FPX.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.L и FPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1GR.L | FPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.18% | -50.47% | +27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -12.83% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | -31.66% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -10.11% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -20.83% | +17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 3.83% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1GR.L и FPX.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) составляет 6.07%, в то время как у First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что R1GR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1GR.L | FPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 8.83% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 17.72% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 25.06% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 26.00% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 23.36% | -5.28% |
Сравнение комиссий R1GR.L и FPX.L
R1GR.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FPX.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1GR.L и FPX.L
Ни R1GR.L, ни FPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1GR.L and FPX.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1GR.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1GR.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for FPX.L.
R1GR.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while FPX.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.L and 0.65% for FPX.L.
Подберите оптимальное распределение для R1GR.L и FPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор