Сравнение R1GB.L с NESP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L).

R1GB.L и NESP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R1GB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. NESP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности R1GB.L и NESP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R1GB.L и NESP.L

	2026 (YTD)	2025	2024
R1GB.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc	-8.60%	9.47%	-13.92%
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc	-4.81%	12.78%	5.57%

Разные валюты инструментов

R1GB.L торгуется в GBP, в то время как NESP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1GB.L показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью -4.81%.

R1GB.L

1 день: 2.06%

1 месяц: -3.53%

С начала года: -8.60%

6 месяцев: -6.92%

1 год: 15.42%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

NESP.L

1 день: 2.47%

1 месяц: -2.02%

С начала года: -4.81%

6 месяцев: -1.62%

1 год: 22.14%

3 года*: 20.37%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Название символа

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с R1GB.L:

R1GB.L с BDJ R1GB.L с VONE R1GB.L с PRPFX R1GB.L с NESG.L R1GB.L с SCHG R1GB.L с RTWP.L R1GB.L с R2SC.L

Часто сравнивают с NESP.L:

NESP.L с EQQB.DE NESP.L с EQQQ.L NESP.L с EQSG.L NESP.L с QQQ NESP.L с IITU.L NESP.L с FUQA.L NESP.L с VUSA.AS

Сравнение комиссий R1GB.L и NESP.L

R1GB.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NESP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NESP.L

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

R1GB.L

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

R1GB.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R1GB.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GB.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	R1GB.L	NESP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.81	1.13	-0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.25	1.66	-0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.22	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.96	1.81	-0.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.86	5.25	-2.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R1GB.L vs. NESP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GB.L на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESP.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GB.L и NESP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	R1GB.L	NESP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	1.13	-0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.32	0.41	-0.73

Корреляция

Корреляция между R1GB.L и NESP.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GB.L и NESP.L

Ни R1GB.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R1GB.L и NESP.L

Максимальная просадка R1GB.L за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки NESP.L в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GB.L и NESP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	R1GB.L	NESP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.43%	-26.62%	-6.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.75%	-11.96%	-3.79%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.18%	-9.10%	-5.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.33%	-10.59%	-5.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.28%	4.13%	+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GB.L и NESP.L

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) составляет 4.59%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что R1GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	R1GB.L	NESP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.59%	5.00%	-0.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.37%	12.18%	-0.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.19%	19.61%	-0.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.30%	29.80%	-4.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.30%	29.80%	-4.50%

Сравнение R1GB.L с NESP.L

Доходность

Сравнение доходности R1GB.L и NESP.L

Сравнение доходности по годам R1GB.L и NESP.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

R1GB.L

NESP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий R1GB.L и NESP.L

Доходность на риск

R1GB.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск

R1GB.L

NESP.L

Сравнение R1GB.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

R1GB.L vs. NESP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GB.L и NESP.L

Просадки

Сравнение просадок R1GB.L и NESP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности R1GB.L и NESP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)