PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESP.L с VUSA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESP.L с VUSA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).

NESP.L и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NESP.L и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESP.L и VUSA.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		-4.81%12.78%28.66%48.13%-25.12%8.81%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-2.53%9.46%27.78%19.68%-9.74%6.76%
Разные валюты инструментов

NESP.L торгуется в GBp, в то время как VUSA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESP.L показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью -2.53%.

NESP.L

1 день
2.47%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.62%
1 год
22.14%
3 года*
20.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUSA.AS

1 день
1.78%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.53%
1 год
15.23%
3 года*
15.88%
5 лет*
12.71%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с FUQA.LNESP.L с CNDX.L
Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS

Сравнение комиссий NESP.L и VUSA.AS

NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

NESP.L vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESP.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESP.LVUSA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.94

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.36

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.57

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

12.62

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESP.L vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESP.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.AS равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESP.L и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESP.LVUSA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.94

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.91

-0.50

Корреляция

Корреляция между NESP.L и VUSA.AS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESP.L и VUSA.AS

NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%

Просадки

Сравнение просадок NESP.L и VUSA.AS

Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке VUSA.AS в -26.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и VUSA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

NESP.LVUSA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-33.64%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.39%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-5.24%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-4.11%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.07%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NESP.L и VUSA.AS

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESP.LVUSA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.81%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

8.45%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

16.10%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

14.75%

+15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

15.97%

+13.83%