PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLG с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLG с QTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both exchange-traded funds - QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while QTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. QYLG is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, QYLG returned 13.14%/yr vs 13.77%/yr for QTAP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QYLG charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности QYLG и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QYLG показывает доходность 14.51%, а QTAP немного выше – 14.58%.

QYLG

1 день
-0.20%
1 месяц
5.26%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.65%
1 год
32.36%
3 года*
21.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

QTAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.58%
6 месяцев
15.43%
1 год
25.33%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLG и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		14.51%15.29%22.02%38.73%-26.27%15.19%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.58%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between QYLG and QTAP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between QYLG and QTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLG и QTAP

Секторы
QYLG
QTAP

Технологии

53.7%
50.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.7%

Здравоохранение

4.2%
5.1%

Промышленность

2.9%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QYLG
53.7%
QTAP
50.7%

Коммуникационные услуги

QYLG
15.8%
QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

QYLG
12.3%
QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

QYLG
7.7%
QTAP
8.7%

Здравоохранение

QYLG
4.2%
QTAP
5.1%

Промышленность

QYLG
2.9%
QTAP
3.3%

Коммунальные услуги

QYLG
1.4%
QTAP
1.6%

Сырьевые материалы

QYLG
1.1%
QTAP
1.3%

Энергетика

QYLG
0.6%
QTAP
0.7%

Финансовые услуги

QYLG
0.2%
QTAP
0.2%

Недвижимость

QYLG
0.1%
QTAP
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXXQTAP с SPMO

Доходность на риск

QYLG vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLGQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
4.57

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
8.42

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

2.21

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

15.04

-11.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

79.40

-61.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLG vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLGQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

4.57

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.75

+0.08

Просадки

Сравнение просадок QYLG и QTAP

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, примерно равная максимальной просадке QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLGQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-29.44%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-1.69%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-13.03%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-29.44%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.18%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-5.03%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.32%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и QTAP

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLGQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.30%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

3.98%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

5.56%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

18.88%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.77%

-0.85%

Сравнение комиссий QYLG и QTAP

QYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и QTAP

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.11%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%

Часто задаваемые вопросы

QYLG and QTAP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLG has higher volatility (3.10%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, QYLG dropped -29.98% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.77% vs 13.14% for QYLG. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.77% return vs 13.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.

QYLG has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 0.00% for QTAP.

QYLG is categorized as Nasdaq-100, while QTAP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for QYLG and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLG и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор