Сравнение QYLG с QNDX
QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QYLG tracks the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index while QNDX tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QYLG charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QYLG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLG и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | -0.38% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between QYLG and QNDX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLG vs. QNDX — Ранг доходности на риск
QYLG
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QYLG c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLG | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLG и QNDX
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки QNDX в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLG | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -4.09% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -4.09% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -1.91% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLG | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 22.37% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 22.37% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 22.37% | -4.31% |
Сравнение комиссий QYLG и QNDX
QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и QNDX
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, тогда как QNDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 16.75% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QYLG and QNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for QYLG.
QYLG has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.00% for QNDX.
QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while QNDX tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for QYLG and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для QYLG и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор