PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QYLE с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QYLE и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLE и DJIA


Доходность по периодам


QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Сравнение комиссий QYLE и DJIA

QYLE берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.


Доходность на риск

QYLE vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLE

DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLE c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QYLE vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QYLEDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLE и DJIA

QYLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%.


TTM2025202420232022
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%

Просадки

Сравнение просадок QYLE и DJIA

Максимальная просадка QYLE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE и DJIA.


Загрузка...

Показатели просадок


QYLEDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-16.91%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.23%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.63%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLE и DJIA


Загрузка...

Волатильность по периодам


QYLEDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.05%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

11.32%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

11.32%

-11.32%