PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QYLE с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QYLE и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLE и CRSH


Доходность по периодам


QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRSH

1 день
4.23%
1 месяц
10.61%
С начала года
23.38%
6 месяцев
22.83%
1 год
-21.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий QYLE и CRSH

QYLE берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.


Доходность на риск

QYLE vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLE

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLE c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QYLE vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QYLECRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLE и CRSH

QYLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 98.97%.


Просадки

Сравнение просадок QYLE и CRSH

Максимальная просадка QYLE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE и CRSH.


Загрузка...

Показатели просадок


QYLECRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-63.68%

+63.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.46%

+51.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-41.93%

+41.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLE и CRSH


Загрузка...

Волатильность по периодам


QYLECRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

42.50%

-42.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

48.42%

-48.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

48.42%

-48.42%