Сравнение QYLE.DE с JEPQ.L
QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. QYLE.DE is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, QYLE.DE returned 16.40% vs 26.73% for JEPQ.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLE.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности QYLE.DE и JEPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLE.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLE.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у JEPQ.L с доходностью 9.99%.
QYLE.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLE.DE и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 6.53% | -7.62% | 7.94% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.00% | 1.15% | 6.64% |
Correlation
The correlation between QYLE.DE and JEPQ.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between QYLE.DE and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLE.DE vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
QYLE.DE
JEPQ.L
Сравнение QYLE.DE c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLE.DE | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 4.70 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 16.58 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLE.DE | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.08 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.68 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок QYLE.DE и JEPQ.L
Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -24.06%, примерно равная максимальной просадке JEPQ.L в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLE.DE | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.06% | -23.95% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -5.66% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -0.98% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -5.87% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.61% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLE.DE и JEPQ.L
Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) составляет 2.32%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLE.DE | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.53% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 9.28% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 12.80% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 17.04% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 17.04% | -3.79% |
Сравнение комиссий QYLE.DE и JEPQ.L
QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLE.DE и JEPQ.L
Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности JEPQ.L в 10.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.20% | 10.06% | 0.74% | 0.00% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 8.84% | 10.67% | 15.00% | 20.20% |
Часто задаваемые вопросы
QYLE.DE and JEPQ.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.
They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for QYLE.DE and 0.35% for JEPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для QYLE.DE и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор