Сравнение QYLD.L с HKOD.L
QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index, while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLD.L returned 11.90%/yr vs 36.80%/yr for HKOD.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QYLD.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.
Доходность
Сравнение доходности QYLD.L и HKOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLD.L показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 66.61%.
QYLD.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HKOD.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -23.05%
- 6 месяцев
- 45.58%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 134.15%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам QYLD.L и HKOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.70% | 5.36% | 24.77% | 23.25% | -2.11% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.61% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | 1.57% |
Correlation
The correlation between QYLD.L and HKOD.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.45 |
The correlation between QYLD.L and HKOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск
QYLD.L
HKOD.L
Сравнение QYLD.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD.L | HKOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 5.19 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 16.87 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD.L и HKOD.L
Максимальная просадка QYLD.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки HKOD.L в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD.L и HKOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -50.54% | +28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -25.67% | +20.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -29.48% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -25.67% | +21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -18.79% | +16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 7.92% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD.L и HKOD.L
Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) составляет 5.08%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что QYLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 19.64% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 41.31% | -32.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 45.17% | -35.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 29.75% | -13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 26.97% | -10.68% |
Сравнение комиссий QYLD.L и HKOD.L
QYLD.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HKOD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD.L и HKOD.L
Дивидендная доходность QYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности HKOD.L в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD.L and HKOD.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
QYLD.L is categorized as Nasdaq-100, while HKOD.L is Korea Equity. QYLD.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index, while HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index. They also come from different issuers: Global X and HSBC. Their fees differ too: 0.45% for QYLD.L and 0.50% for HKOD.L.
Подберите оптимальное распределение для QYLD.L и HKOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор