Сравнение QXQ с QEW
QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QXQ is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QXQ и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QXQ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QXQ и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 24.99% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QXQ and QEW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXQ vs. QEW — Ранг доходности на риск
QXQ
QEW
Сравнение QXQ c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QXQ | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QXQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 9.51 | -8.29 |
Просадки
Сравнение просадок QXQ и QEW
Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -4.15% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.16% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -0.57% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QXQ и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 15.65% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 15.65% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 15.65% | +6.04% |
Сравнение комиссий QXQ и QEW
QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXQ и QEW
Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 14.87% | 18.21% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
QXQ and QEW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.
QXQ has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 0.00% for QEW.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QXQ и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор