Сравнение QVOY с SPLS
QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности QVOY и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOY и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.76% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.52% |
Correlation
The correlation between QVOY and SPLS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOY vs. SPLS — Ранг доходности на риск
QVOY
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QVOY c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOY | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOY и SPLS
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOY | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -9.24% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -3.25% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -1.90% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOY | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 15.48% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.48% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.48% | -0.14% |
Сравнение комиссий QVOY и SPLS
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и SPLS
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности SPLS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.14% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVOY and SPLS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.
QVOY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: Q3 and PIMCO. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для QVOY и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор