Сравнение QVOPX с TALTX
QVOPX (Invesco Fundamental Alternatives Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QVOPX charges 1.33%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности QVOPX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOPX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.21%
TALTX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOPX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | -0.20% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | -0.63% |
Correlation
The correlation between QVOPX and TALTX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOPX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
QVOPX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QVOPX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOPX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOPX и TALTX
Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOPX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -0.99% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -0.90% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -0.42% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOPX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOPX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 3.85% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 3.85% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 3.85% | +0.49% |
Сравнение комиссий QVOPX и TALTX
QVOPX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOPX и TALTX
Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 0.74% | 0.74% | 2.10% | 4.62% | 2.55% | 2.87% | 1.90% | 2.01% | 1.77% | 1.59% | 0.26% | 0.53% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVOPX and TALTX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QVOPX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор