Сравнение QVOPX с TALTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX).
QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOPX и TALTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOPX и TALTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 1.38% | 0.38% | 5.71% | 3.55% | -7.28% | 2.49% | 1.46% | 6.58% | -3.28% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 1.31% | 5.51% | 3.53% | 8.27% | -2.29% | 5.33% | 5.20% | 6.53% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOPX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у TALTX с доходностью 1.31%.
QVOPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.49%
TALTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOPX и TALTX
QVOPX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Доходность на риск
QVOPX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
QVOPX
TALTX
Сравнение QVOPX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOPX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.28 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.72 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.82 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 3.36 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOPX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.28 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.82 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.92 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между QVOPX и TALTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOPX и TALTX
Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TALTX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 0.73% | 0.74% | 2.10% | 4.62% | 2.55% | 2.87% | 1.90% | 2.01% | 1.77% | 1.59% | 0.26% | 0.53% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 4.28% | 4.34% | 2.45% | 3.11% | 6.63% | 0.69% | 0.85% | 3.12% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVOPX и TALTX
Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки TALTX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и TALTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOPX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -14.24% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -5.15% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -6.38% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.55% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -1.37% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 1.55% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOPX и TALTX
Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOPX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.16% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 2.59% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 5.38% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 4.69% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 4.73% | -0.42% |