Сравнение QVOL с CHPY
QVOL (Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QVOL charges 0.82%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности QVOL и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOL
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- 92.30%
- 6 месяцев
- 94.28%
- 1 год
- 148.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOL и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 8.42% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 20.71% |
Correlation
The correlation between QVOL and CHPY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOL vs. CHPY — Ранг доходности на риск
QVOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение QVOL c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOL | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOL и CHPY
Максимальная просадка QVOL за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOL и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOL | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -12.19% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -2.13% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOL и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOL | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 31.69% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 35.83% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 35.83% | -3.30% |
Сравнение комиссий QVOL и CHPY
QVOL берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOL и CHPY
Дивидендная доходность QVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CHPY в 28.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.16% | 28.19% |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 0.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVOL and CHPY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QVOL is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QVOL is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.16%, compared with 0.94% for QVOL.
They also come from different issuers: Infrastructure Capital Advisors and YieldMax. Their fees differ too: 0.82% for QVOL and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для QVOL и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор