Сравнение QUVU с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
QUVU и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QUVU и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUVU и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | 0.14% | 14.54% | 9.83% | 8.32% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | 4.10% | 13.93% | 6.46% |
Доходность по периодам
С начала года, QUVU показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.06%.
QUVU
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUVU и SPLV
QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
QUVU vs. SPLV — Ранг доходности на риск
QUVU
SPLV
Сравнение QUVU c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUVU | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.08 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.19 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.12 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 0.37 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUVU | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.08 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.70 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между QUVU и SPLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUVU и SPLV
Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SPLV в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | 1.97% | 1.97% | 3.91% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок QUVU и SPLV
Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUVU | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -36.26% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -8.09% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -4.39% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.54% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.90% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUVU и SPLV
Hartford Quality Value ETF (QUVU) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что QUVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUVU | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.23% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 6.85% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 12.70% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 12.43% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 15.35% | -3.03% |