PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUVU с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUVU с IGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).

QUVU и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QUVU и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Quality Value ETF (QUVU) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUVU и IGF

2026 (YTD)202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		-0.02%14.54%9.83%8.32%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.55%21.31%14.81%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%.

QUVU

1 день
0.80%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Quality Value ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с CSTKQUVU с GCOWQUVU с DIVZ
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Сравнение комиссий QUVU и IGF

QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

QUVU
Hartford Quality Value ETF
IGF
iShares Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

QUVU vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUVU c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUVUIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.09

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.76

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.10

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

15.49

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUVU vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUVU на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUVU и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUVUIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.09

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.24

+0.85

Корреляция

Корреляция между QUVU и IGF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUVU и IGF

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности IGF в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок QUVU и IGF

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и IGF.

Загрузка...

Показатели просадок

QUVUIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-58.33%

+45.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.74%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-3.10%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-11.95%

+9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.75%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QUVU и IGF

Hartford Quality Value ETF (QUVU) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 4.09% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUVUIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.90%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

7.33%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

12.73%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

13.89%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

16.80%

-4.47%