PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUVU с HMOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUVU с HMOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP).

QUVU и HMOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. HMOP - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QUVU и HMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUVU и HMOP

2026 (YTD)202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		-0.02%14.54%9.83%8.32%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		0.18%4.70%2.52%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у HMOP с доходностью 0.18%.

QUVU

1 день
0.80%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMOP

1 день
0.28%
1 месяц
-1.83%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.38%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Quality Value ETF

Hartford Municipal Opportunities ETF

Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с CSTKQUVU с GCOWQUVU с DIVZ
Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCIT

Сравнение комиссий QUVU и HMOP

QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.

QUVU
Hartford Quality Value ETF
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF

Доходность на риск

QUVU vs. HMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUVU c HMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUVUHMOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.18

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.54

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

4.90

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUVU vs. HMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUVU на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HMOP равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUVU и HMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUVUHMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.18

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.61

+0.48

Корреляция

Корреляция между QUVU и HMOP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUVU и HMOP

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности HMOP в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.50%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%

Просадки

Сравнение просадок QUVU и HMOP

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, примерно равная максимальной просадке HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и HMOP.

Загрузка...

Показатели просадок

QUVUHMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-13.12%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-3.10%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-2.10%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.49%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.95%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QUVU и HMOP

Hartford Quality Value ETF (QUVU) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что QUVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUVUHMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

1.09%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

1.80%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

3.74%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

3.85%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

4.29%

+8.04%