PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUVU с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUVU с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

QUVU и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QUVU и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Quality Value ETF (QUVU) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUVU и FEGE

2026 (YTD)20252024
QUVU
Hartford Quality Value ETF		-0.02%14.54%-0.01%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.51%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.51%.

QUVU

1 день
0.80%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.40%
1 год
26.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Quality Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с GCOWQUVU с CSTKQUVU с DIVZ
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий QUVU и FEGE

QUVU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
QUVU
Hartford Quality Value ETF

Доходность на риск

QUVU vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUVU c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUVUFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.72

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.33

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.47

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

9.43

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUVU vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUVU на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUVU и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUVUFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.72

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.86

-0.76

Корреляция

Корреляция между QUVU и FEGE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUVU и FEGE

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности FEGE в 1.25%

TTM202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.25%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUVU и FEGE

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

QUVUFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-11.13%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.96%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-8.33%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-1.39%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.87%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QUVU и FEGE

Текущая волатильность для Hartford Quality Value ETF (QUVU) составляет 4.09%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что QUVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUVUFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.50%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

9.90%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

15.66%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

14.85%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

14.85%

-2.52%