Сравнение QURE с IMRX
QURE (uniQure N.V.) and IMRX (Immuneering Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, QURE returned 10.96%/yr vs -24.01%/yr for IMRX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QURE и IMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QURE показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у IMRX с доходностью -36.32%.
QURE
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 41.31%
- 1 год
- 72.42%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 11.46%
IMRX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -36.32%
- 6 месяцев
- -31.09%
- 1 год
- 113.78%
- 3 года*
- -24.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QURE и IMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | 15.21% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -28.88% |
IMRX Immuneering Corporation | -36.32% | 199.09% | -70.07% | 51.55% | -70.01% | -17.08% |
Correlation
The correlation between QURE and IMRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
QURE:
$1.73B
IMRX:
$270.92M
QURE:
-$3.58
IMRX:
-$293.00
QURE:
11.58
IMRX:
0.00
QURE:
$18.09M
IMRX:
$0.00
QURE:
$13.42M
IMRX:
-$698.89K
QURE:
-$164.53M
IMRX:
-$15.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QURE vs. IMRX — Ранг доходности на риск
QURE
IMRX
Сравнение QURE c IMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Immuneering Corporation (IMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QURE | IMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.98 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 3.30 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QURE и IMRX
Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, примерно равная максимальной просадке IMRX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и IMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QURE | IMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.40% | -96.86% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.21% | -57.67% | -29.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.21% | -90.98% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.46% | -87.24% | +20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.61% | -77.61% | +21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.75% | 34.56% | +19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QURE и IMRX
Текущая волатильность для uniQure N.V. (QURE) составляет 24.13%, в то время как у Immuneering Corporation (IMRX) волатильность равна 33.75%. Это указывает на то, что QURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QURE | IMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.13% | 33.75% | -9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.07% | 79.00% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 273.03% | 124.22% | +148.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.02% | 114.45% | +39.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.76% | 114.45% | +5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QURE и IMRX
Ни QURE, ни IMRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QURE и IMRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Immuneering Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QURE and IMRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRX has higher volatility (33.75%) compared to QURE (24.13%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs IMRX's -96.86%.
IMRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QURE и IMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор