Сравнение QUBX с SMU
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, QUBX returned -94.95% vs -99.22% for SMU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и SMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно выше, чем у SMU с доходностью -84.70%.
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMU
- 1 день
- -16.70%
- 1 месяц
- -44.43%
- 6 месяцев
- -90.92%
- С начала года
- -84.70%
- 1 год
- -99.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и SMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -84.78% |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -84.70% | -91.57% |
Correlation
The correlation between QUBX and SMU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between QUBX and SMU has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. SMU — Ранг доходности на риск
QUBX
SMU
Сравнение QUBX c SMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | SMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -1.00 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.19 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и SMU
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, примерно равная максимальной просадке SMU в -99.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и SMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | SMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -99.35% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -99.35% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -99.35% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -78.19% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.17% | 83.46% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и SMU
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) имеет более высокую волатильность в 47.14% по сравнению с Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) с волатильностью 44.07%. Это указывает на то, что QUBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | SMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.14% | 44.07% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.49% | 132.95% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 199.44% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.32% | 200.29% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.32% | 200.29% | -1.97% |
Сравнение комиссий QUBX и SMU
И QUBX, и SMU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и SMU
Ни QUBX, ни SMU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and SMU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBX has higher volatility (47.14%) compared to SMU (44.07%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs SMU's -99.35%.
On 1-year performance, QUBX leads with -94.95% vs -99.22% for SMU. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, SMU has been the lower-risk option at 44.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QUBX has performed better with a -94.95% return vs -99.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUBX and SMU have the same expense ratio: 1.30% per year.
QUBX and SMU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QUBX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и SMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор