Сравнение QUBX с RGTU
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, QUBX returned -94.95% vs -79.08% for RGTU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно выше, чем у RGTU с доходностью -78.33%.
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -15.85%
- 1 месяц
- -56.43%
- 6 месяцев
- -82.18%
- С начала года
- -78.33%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -83.01% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -78.33% | 90.43% |
Correlation
The correlation between QUBX and RGTU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between QUBX and RGTU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. RGTU — Ранг доходности на риск
QUBX
RGTU
Сравнение QUBX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.81 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.02 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и RGTU
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, примерно равная максимальной просадке RGTU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -97.58% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -97.58% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -97.58% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -65.56% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.17% | 77.19% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и RGTU
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) имеет более высокую волатильность в 47.14% по сравнению с Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) с волатильностью 43.95%. Это указывает на то, что QUBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.14% | 43.95% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.49% | 141.20% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 218.60% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.32% | 216.05% | -17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.32% | 216.05% | -17.73% |
Сравнение комиссий QUBX и RGTU
И QUBX, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и RGTU
QUBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 95.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 95.20% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
QUBX and RGTU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBX has higher volatility (47.14%) compared to RGTU (43.95%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs RGTU's -97.58%.
On 1-year performance, RGTU leads with -79.08% vs -94.95% for QUBX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, RGTU has been the lower-risk option at 43.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGTU has performed better with a -79.08% return vs -94.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUBX and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 95.20%, compared with 0.00% for QUBX.
RGTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор