Сравнение QUBX с MVLL
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QUBX returned -94.95% vs 236.36% for MVLL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 199.07%.
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -83.01% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 199.07% | 10.74% |
Correlation
The correlation between QUBX and MVLL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
QUBX
MVLL
Сравнение QUBX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.35 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.89 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и MVLL
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -71.03% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -71.03% | -25.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -71.03% | -25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -23.57% | -48.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.17% | 26.72% | +51.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и MVLL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) составляет 47.14%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 58.26%. Это указывает на то, что QUBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.14% | 58.26% | -11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.49% | 123.97% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 151.72% | +47.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.32% | 149.89% | +48.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.32% | 149.89% | +48.43% |
Сравнение комиссий QUBX и MVLL
QUBX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и MVLL
Ни QUBX, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and MVLL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (58.26%) compared to QUBX (47.14%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs MVLL's -71.03%.
On 1-year performance, MVLL leads with 236.36% vs -94.95% for QUBX. On fees, QUBX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, QUBX has been the lower-risk option at 47.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 236.36% return vs -94.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUBX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
QUBX and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор