Сравнение QUBX с DLLL
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QUBX returned -94.95% vs 540.38% for DLLL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -83.01% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | 0.40% |
Correlation
The correlation between QUBX and DLLL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. DLLL — Ранг доходности на риск
QUBX
DLLL
Сравнение QUBX c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 9.53 | -10.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 19.00 | -20.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и DLLL
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -68.58% | -27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -57.19% | -39.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -34.75% | -61.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -25.70% | -46.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.17% | 28.64% | +49.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и DLLL
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) имеет более высокую волатильность в 47.14% по сравнению с GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) с волатильностью 43.56%. Это указывает на то, что QUBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.14% | 43.56% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.49% | 110.12% | +23.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 136.53% | +62.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.32% | 131.16% | +67.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.32% | 131.16% | +67.16% |
Сравнение комиссий QUBX и DLLL
QUBX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и DLLL
Ни QUBX, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and DLLL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBX has higher volatility (47.14%) compared to DLLL (43.56%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -94.95% for QUBX. On fees, QUBX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, DLLL has been the lower-risk option at 43.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -94.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUBX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
QUBX and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор