Сравнение QUBX с DLLL
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QUBX returned -91.08% vs 753.45% for DLLL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -48.88%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 787.26%.
QUBX
- 1 день
- -14.85%
- 1 месяц
- -44.16%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -59.20%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 94.80%
- С начала года
- 787.26%
- 6 месяцев
- 750.24%
- 1 год
- 753.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -48.88% | -83.01% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 787.26% | 0.40% |
Correlation
The correlation between QUBX and DLLL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. DLLL — Ранг доходности на риск
QUBX
DLLL
Сравнение QUBX c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.56 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 13.30 | -14.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 27.05 | -28.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и DLLL
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -68.58% | -27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -57.19% | -39.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.79% | -16.07% | -77.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.76% | -25.83% | -44.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.78% | 28.06% | +47.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и DLLL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) составляет 57.66%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 61.95%. Это указывает на то, что QUBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.66% | 61.95% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.93% | 102.52% | +31.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.88% | 130.96% | +69.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.88% | 129.49% | +71.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.88% | 129.49% | +71.39% |
Сравнение комиссий QUBX и DLLL
QUBX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и DLLL
Ни QUBX, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and DLLL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (61.95%) compared to QUBX (57.66%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 753.45% vs -91.08% for QUBX. On fees, QUBX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, QUBX has been the lower-risk option at 57.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 753.45% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUBX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
QUBX and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.81 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор