Сравнение QUBX с CMGG
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно ниже, чем у CMGG с доходностью -25.51%.
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMGG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 6.72%
- 6 месяцев
- -36.73%
- С начала года
- -25.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -19.00% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -25.51% | 36.20% |
Correlation
The correlation between QUBX and CMGG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. CMGG — Ранг доходности на риск
QUBX
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QUBX c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | CMGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и CMGG
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -56.75% | -39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -38.23% | -58.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -24.72% | -47.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 70.83% | +128.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.32% | 70.83% | +127.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.32% | 70.83% | +127.49% |
Сравнение комиссий QUBX и CMGG
QUBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и CMGG
Ни QUBX, ни CMGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and CMGG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
QUBX and CMGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор