Сравнение QUBT с VGUS
QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, QUBT returned -58.48% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.
QUBT
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -24.51%
- 6 месяцев
- -37.27%
- С начала года
- -25.54%
- 1 год
- -58.48%
- 3 года*
- 78.20%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -25.54% | 17.80% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
Correlation
The correlation between QUBT and VGUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. VGUS — Ранг доходности на риск
QUBT
VGUS
Сравнение QUBT c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 10.39 | -9.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 53.40 | -54.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 403.94 | -405.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и VGUS
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -0.07% | -97.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -0.07% | -74.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.25% | 0.00% | -70.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.79% | -0.00% | -72.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.49% | 0.01% | +51.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и VGUS
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.23% | 0.06% | +24.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.85% | 0.18% | +67.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.32% | 0.33% | +99.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.19% | 0.33% | +132.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.74% | 0.33% | +176.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и VGUS
QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
QUBT and VGUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (24.23%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор