PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUASX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUASX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности QUASX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUASX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, QUASX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции QUASX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 12.88% против 9.58% соответственно.

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Growth Portfolio

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий QUASX и SSCPX

QUASX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

QUASX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUASX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUASXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.94

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.74

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

5.57

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUASX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUASX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUASX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUASXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.94

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

0.00

Корреляция

Корреляция между QUASX и SSCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и SSCPX

QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок QUASX и SSCPX

Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUASXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-53.65%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-11.83%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-27.78%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

-43.59%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-8.09%

-12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-10.30%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.69%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и SSCPX

AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUASXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

8.57%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

15.33%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.12%

22.69%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

22.17%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

22.93%

+2.51%