PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUASX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUASX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QUASX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUASX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%7.85%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, QUASX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Growth Portfolio

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFXCMCIX с HRSCX

Сравнение комиссий QUASX и CMCIX

QUASX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

QUASX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUASX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUASXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

-0.19

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

-0.14

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.27

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

-0.68

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUASX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUASX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUASX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUASXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.19

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.23

+0.13

Корреляция

Корреляция между QUASX и CMCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и CMCIX

QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUASX и CMCIX

Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUASXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-21.50%

-39.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-12.55%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-14.52%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-6.17%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.94%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и CMCIX

AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUASXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

5.32%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

10.78%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.12%

19.29%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

16.66%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

16.66%

+8.78%