PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с VWCE.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 29.16%/yr vs 11.39%/yr for VWCE.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QTUM торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 53.56%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 11.69%.

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
1.54%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
28.47%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%12.34%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.69%23.23%17.30%21.91%-18.24%18.47%15.65%7.58%

Correlation

The correlation between QTUM and VWCE.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.62

The correlation between QTUM and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

QTUM vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.27

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.26

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

3.18

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.43

13.26

+9.16

QTUM vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и VWCE.DE

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-33.91%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-8.91%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-17.27%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-26.11%

-12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.50%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-5.43%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.14%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и VWCE.DE

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

3.93%

+10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

9.80%

+13.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

12.54%

+16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

15.35%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

17.34%

+10.09%

Сравнение комиссий QTUM и VWCE.DE

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и VWCE.DE

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and VWCE.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while VWCE.DE is Global Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор