Сравнение QTPI с EVPF
QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTPI charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности QTPI и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QTPI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTPI и EVPF
Correlation
The correlation between QTPI and EVPF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTPI vs. EVPF — Ранг доходности на риск
QTPI
EVPF
Сравнение QTPI c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTPI | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTPI | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.13 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок QTPI и EVPF
Максимальная просадка QTPI за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTPI и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTPI | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -2.36% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.17% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.52% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTPI и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTPI | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.31% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.31% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.31% | +0.67% |
Сравнение комиссий QTPI и EVPF
QTPI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTPI и EVPF
Дивидендная доходность QTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 4.44% | 4.58% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QTPI and EVPF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for QTPI.
QTPI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: North Square and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.60% for QTPI and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для QTPI и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор