PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с XLCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOP с XLCS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L).

QTOP и XLCS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и XLCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOP и XLCS.L

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		-4.91%22.19%5.80%
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-2.77%19.13%8.26%

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у XLCS.L с доходностью -2.77%.

QTOP

1 день
1.40%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-2.53%
1 год
27.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLCS.L

1 день
1.77%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.33%
1 год
15.99%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с SPY
Часто сравнивают с XLCS.L:
XLCS.L с DRIVXLCS.L с XLYS.LXLCS.L с GLDXLCS.L с QQQXLCS.L с XLKS.LXLCS.L с XLKQ.LXLCS.L с CSKR.L

Сравнение комиссий QTOP и XLCS.L

QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLCS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

QTOP vs. XLCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c XLCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPXLCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.97

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.49

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.67

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

4.13

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. XLCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLCS.L равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и XLCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPXLCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.97

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.69

-0.02

Корреляция

Корреляция между QTOP и XLCS.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и XLCS.L

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как XLCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.41%0.38%0.11%
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTOP и XLCS.L

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки XLCS.L в -47.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и XLCS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOPXLCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-47.62%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-10.09%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-6.58%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-10.65%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.79%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и XLCS.L

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOPXLCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

4.59%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

9.26%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

16.48%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

19.91%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

20.73%

+2.38%