PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с XDIV.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 45.99% vs 37.24% for XDIV.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QTOP торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у XDIV.TO с доходностью 18.04%.

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
18.04%
6 месяцев
19.75%
1 год
37.24%
3 года*
21.69%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и XDIV.TO

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		17.70%30.91%-5.23%

Correlation

The correlation between QTOP and XDIV.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов QTOP и XDIV.TO

Секторы
QTOP
XDIV.TO

Технологии

57.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

17.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.5%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Промышленность

0.9%

-

Энергетика

-

28.8%

Финансовые услуги

-

46.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

11.3%

Технологии

QTOP
57.7%
XDIV.TO
1.3%

Коммуникационные услуги

QTOP
17.7%
XDIV.TO
0.4%

Потребительский циклический сектор

QTOP
10.4%
XDIV.TO
11.5%

Потребительский защитный сектор

QTOP
8.5%
XDIV.TO

-

Здравоохранение

QTOP
3.3%
XDIV.TO

-

Сырьевые материалы

QTOP
1.5%
XDIV.TO

-

Промышленность

QTOP
0.9%
XDIV.TO

-

Энергетика

QTOP

-

XDIV.TO
28.8%

Финансовые услуги

QTOP

-

XDIV.TO
46.7%

Недвижимость

QTOP

-

XDIV.TO

-

Коммунальные услуги

QTOP

-

XDIV.TO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

QTOP vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
4.11

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
6.09

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.82

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

10.78

-7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

38.20

-25.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 2.66, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

4.11

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.64

+0.84

Просадки

Сравнение просадок QTOP и XDIV.TO

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-46.49%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-3.47%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.44%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.49%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

0.98%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и XDIV.TO

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.88%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

7.22%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

9.11%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

14.23%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

19.26%

+3.44%

Сравнение комиссий QTOP и XDIV.TO

QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и XDIV.TO

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.28%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Часто задаваемые вопросы

QTOP and XDIV.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

QTOP is categorized as Nasdaq-100, while XDIV.TO is Dividend. QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.11% for XDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор