PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOC с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

QTOC и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QTOC и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOC и UAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		-3.34%16.79%14.90%38.43%-29.84%6.99%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%2.58%

Доходность по периодам

С начала года, QTOC показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

QTOC

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.83%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с SPYQTOC с QQQQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий QTOC и UAUG

И QTOC, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

QTOC vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.46

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.15

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.23

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

11.11

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.46

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.82

-0.48

Корреляция

Корреляция между QTOC и UAUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и UAUG

Ни QTOC, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок QTOC и UAUG

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOCUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-13.91%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-6.31%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-2.16%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-2.41%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.27%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и UAUG

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOCUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

2.86%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

4.32%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

9.43%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

7.85%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

8.80%

+11.25%