PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTJL с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJL с XDQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 5 years, QTJL returned 9.73%/yr vs 6.98%/yr for XDQQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QTJL и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью -0.61%.

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

XDQQ

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
-0.61%
1 год
11.08%
3 года*
15.20%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJL и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-0.61%13.75%31.47%30.15%-33.74%10.12%

Correlation

The correlation between QTJL and XDQQ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.94

The correlation between QTJL and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTJL и XDQQ

Секторы
QTJL
XDQQ

Технологии

58.0%
59.0%

Коммуникационные услуги

14.5%
13.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.6%

Здравоохранение

3.7%
3.9%

Промышленность

2.6%
2.9%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QTJL
58.0%
XDQQ
59.0%

Коммуникационные услуги

QTJL
14.5%
XDQQ
13.8%

Потребительский циклический сектор

QTJL
11.6%
XDQQ
11.0%

Потребительский защитный сектор

QTJL
6.6%
XDQQ
6.6%

Здравоохранение

QTJL
3.7%
XDQQ
3.9%

Промышленность

QTJL
2.6%
XDQQ
2.9%

Коммунальные услуги

QTJL
1.2%
XDQQ
1.2%

Сырьевые материалы

QTJL
1.0%
XDQQ
1.1%

Энергетика

QTJL
0.5%
XDQQ
0.5%

Финансовые услуги

QTJL
0.2%
XDQQ
0.2%

Недвижимость

QTJL
0.1%
XDQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD

Доходность на риск

QTJL vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTJLXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.77

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.11

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.94

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

4.20

+5.90

QTJL vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTJL и XDQQ

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJLXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-35.63%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-11.84%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-23.17%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-35.63%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-3.50%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-10.61%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.64%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и XDQQ

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 4.19%, в то время как у Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJLXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.48%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

10.84%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

14.40%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

19.89%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

19.53%

+0.74%

Сравнение комиссий QTJL и XDQQ

И QTJL, и XDQQ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и XDQQ

Ни QTJL, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QTJL and XDQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XDQQ has higher volatility (4.48%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs 6.98% for XDQQ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL and XDQQ have the same expense ratio: 0.79% per year.

QTJL and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJL и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор