Сравнение QTJL с UPSX
QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QTJL returned 18.39% vs -86.05% for UPSX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QTJL charges 0.79%/yr vs 1.30%/yr for UPSX.
Доходность
Сравнение доходности QTJL и UPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTJL показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у UPSX с доходностью -59.70%.
QTJL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- -59.70%
- 6 месяцев
- -67.07%
- 1 год
- -86.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTJL и UPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.41% | 11.59% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -59.70% | -61.18% |
Correlation
The correlation between QTJL and UPSX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTJL vs. UPSX — Ранг доходности на риск
QTJL
UPSX
Сравнение QTJL c UPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTJL | UPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.91 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | -1.14 | +15.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTJL и UPSX
Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и UPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTJL | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -95.01% | +61.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -95.01% | +88.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -92.06% | +92.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -67.31% | +59.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 75.40% | -74.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTJL и UPSX
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 0.59%, в то время как у Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) волатильность равна 41.86%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTJL | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 41.86% | -41.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 102.28% | -94.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 139.08% | -129.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 140.76% | -120.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 140.76% | -120.47% |
Сравнение комиссий QTJL и UPSX
QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UPSX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTJL и UPSX
Ни QTJL, ни UPSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QTJL and UPSX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSX has higher volatility (41.86%) compared to QTJL (0.59%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs UPSX's -95.01%.
On 1-year performance, QTJL leads with 18.39% vs -86.05% for UPSX. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 18.39% return vs -86.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for UPSX.
QTJL and UPSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Tradr. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 1.30% for UPSX.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTJL и UPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор