Сравнение QTJL с CRMG
QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QTJL returned 18.39% vs -75.69% for CRMG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QTJL charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности QTJL и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTJL показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -72.43%.
QTJL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -32.01%
- С начала года
- -72.43%
- 6 месяцев
- -72.59%
- 1 год
- -75.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTJL и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.41% | 35.75% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -72.43% | -0.29% |
Correlation
The correlation between QTJL and CRMG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTJL vs. CRMG — Ранг доходности на риск
QTJL
CRMG
Сравнение QTJL c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTJL | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.78 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.99 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | -1.72 | +16.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTJL и CRMG
Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTJL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -79.83% | +46.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -76.80% | +70.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -79.83% | +79.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -39.44% | +31.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 43.94% | -42.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTJL и CRMG
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 0.59%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 32.06%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTJL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 32.06% | -31.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 63.55% | -56.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 75.86% | -66.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 75.19% | -54.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 75.19% | -54.90% |
Сравнение комиссий QTJL и CRMG
QTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTJL и CRMG
Ни QTJL, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QTJL and CRMG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (32.06%) compared to QTJL (0.59%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, QTJL leads with 18.39% vs -75.69% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 18.39% return vs -75.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
QTJL and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 0.75% for CRMG.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTJL и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор